Сравнение BSV с VFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).
BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности BSV и VFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSV и VFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.21% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям VFSTX по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.51% соответственно.
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и VFSTX
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSV vs. VFSTX — Ранг доходности на риск
BSV
VFSTX
Сравнение BSV c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSV | VFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.81 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 2.93 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.90 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 11.58 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSV | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.81 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.51 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между BSV и VFSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и VFSTX
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VFSTX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.19% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и VFSTX
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и VFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSV | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -9.35% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.71% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | -9.35% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | -9.35% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.23% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.12% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.43% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и VFSTX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеют волатильность 0.78% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSV | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.78% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.50% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 2.51% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 2.94% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.46% | -0.09% |