Сравнение BSV с VDC
BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BSV returned 1.94%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BSV charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for VDC.
Доходность
Сравнение доходности BSV и VDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 1.94% против 8.03% соответственно.
BSV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.94%
VDC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам BSV и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.42% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.55% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Correlation
The correlation between BSV and VDC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | -0.04 |
The correlation between BSV and VDC shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV vs. VDC — Ранг доходности на риск
BSV
VDC
Сравнение BSV c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSV | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.79 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 1.60 | +7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSV и VDC
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и VDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -34.24% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -9.28% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -11.78% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | -16.55% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | -25.31% | +16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -4.37% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -3.73% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 4.57% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и VDC
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 4.62% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 10.02% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 12.57% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 13.17% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 14.66% | -12.28% |
Сравнение комиссий BSV и VDC
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и VDC
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VDC в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.99% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
BSV and VDC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDC has higher volatility (4.62%) compared to BSV (0.57%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs VDC's -34.24%.
On 10-year performance, VDC leads with 8.03% vs 1.94% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VDC has performed better with a 8.03% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.
BSV has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.08% for VDC.
BSV is categorized as Short-Term Bond, while VDC is Consumer Staples Equities. BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Their fees differ too: 0.03% for BSV and 0.09% for VDC.
BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSV и VDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор