PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSV с PGR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) is Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BSV returned 1.94%/yr vs 23.78%/yr for PGR. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BSV и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 1.94% против 23.78% соответственно.

BSV

1 день
0.06%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.74%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.94%

PGR

1 день
0.19%
1 месяц
1.89%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-8.39%
1 год
-19.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
19.62%
10 лет*
23.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSV и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.48%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
PGR
The Progressive Corporation		-4.91%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between BSV and PGR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

-0.13

The correlation between BSV and PGR shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с BROPGR с LMNDPGR с MET

Доходность на риск

BSV vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSVPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.85

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
-1.10

+4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.87

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.80

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

-1.23

+11.04

BSV vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSV и PGR

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-71.06%

+62.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-24.02%

+22.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-30.35%

+28.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-30.35%

+21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-30.35%

+21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-25.56%

+25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-14.54%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

15.84%

-15.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и PGR

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.57%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

7.53%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

16.52%

-15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

22.51%

-20.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

24.56%

-21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

24.48%

-22.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и PGR

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности PGR в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
PGR
The Progressive Corporation		6.83%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

BSV and PGR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.53%) compared to BSV (0.57%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs PGR's -71.06%.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSV и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор