Сравнение BSV с JEPQ
BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSV returned 4.57%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BSV charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности BSV и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.
BSV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.94%
JEPQ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSV и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.48% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -0.98% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.23% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between BSV and JEPQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BSV
JEPQ
Сравнение BSV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSV | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.35 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 15.94 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSV и JEPQ
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -20.07% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -8.82% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -20.07% | +18.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -3.41% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.85% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и JEPQ
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.57%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 5.42% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 10.44% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 12.78% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 16.76% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 16.76% | -14.38% |
Сравнение комиссий BSV и JEPQ
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и JEPQ
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.99% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.00% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSV and JEPQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (5.42%) compared to BSV (0.57%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 20.72% vs 4.57% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.72% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 3.99% for BSV.
BSV is categorized as Short-Term Bond, while JEPQ is Nasdaq-100. BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for BSV and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSV и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор