Сравнение BSV с FSHBX
BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) are both funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while FSHBX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BSV returned 1.96%/yr vs 2.12%/yr for FSHBX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSV charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for FSHBX.
Доходность
Сравнение доходности BSV и FSHBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FSHBX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям FSHBX по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.12% соответственно.
BSV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.96%
FSHBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам BSV и FSHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.37% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 0.56% | 5.49% | 4.73% | 5.35% | -3.86% | -0.92% | 3.59% | 4.20% | 1.21% | 1.16% |
Correlation
The correlation between BSV and FSHBX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.64 |
The correlation between BSV and FSHBX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV vs. FSHBX — Ранг доходности на риск
BSV
FSHBX
Сравнение BSV c FSHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSV | FSHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.21 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 12.12 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSV | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.91 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.02 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.49 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BSV и FSHBX
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, примерно равная максимальной просадке FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и FSHBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -8.80% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.17% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -1.17% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | -6.36% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | -6.51% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.19% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.04% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.31% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и FSHBX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.62% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.42% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 1.97% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 2.21% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.86% | +0.51% |
Сравнение комиссий BSV и FSHBX
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и FSHBX
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности FSHBX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.99% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 4.17% | 4.26% | 4.00% | 3.00% | 0.83% | 1.04% | 2.62% | 2.13% | 1.78% | 1.27% | 1.12% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
BSV and FSHBX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHBX has higher volatility (0.62%) compared to BSV (0.53%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs FSHBX's -8.80%.
BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSV и FSHBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор