Сравнение BSV с DDV
BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. BSV is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSV charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности BSV и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
BSV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.96%
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSV и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.37% | 0.68% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between BSV and DDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV vs. DDV — Ранг доходности на риск
BSV
DDV
Сравнение BSV c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSV | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSV | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.04 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок BSV и DDV
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -1.92% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.14% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.35% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 2.67% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 2.67% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.67% | -0.30% |
Сравнение комиссий BSV и DDV
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и DDV
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.99% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSV and DDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
BSV has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.21% for DDV.
BSV is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.03% for BSV and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для BSV и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор