Сравнение BSTZ с PHK
BSTZ (BlackRock Science and Technology Trust II) and PHK (PIMCO High Income Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BSTZ in Capital Markets, PHK in Asset Management. Over the past 5 years, BSTZ returned 5.61%/yr vs 2.84%/yr for PHK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSTZ и PHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTZ показывает доходность 40.69%, что значительно выше, чем у PHK с доходностью -0.93%.
BSTZ
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 40.69%
- 6 месяцев
- 45.18%
- 1 год
- 74.28%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
PHK
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам BSTZ и PHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 40.69% | 25.06% | 37.49% | 18.72% | -55.34% | 12.71% | 87.46% | 5.04% |
PHK PIMCO High Income Fund | -0.93% | 12.63% | 9.46% | 18.84% | -14.41% | 10.97% | -10.10% | -0.50% |
Correlation
The correlation between BSTZ and PHK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between BSTZ and PHK shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSTZ:
$2.11B
PHK:
$793.52M
BSTZ:
$8.53
PHK:
$1.07
BSTZ:
3.60
PHK:
4.24
BSTZ:
0.40
PHK:
0.18
BSTZ:
5.85
PHK:
4.80
BSTZ:
1.23
PHK:
0.94
BSTZ:
$361.49M
PHK:
$167.83M
BSTZ:
$169.67M
PHK:
$163.06M
BSTZ:
$586.67M
PHK:
$88.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTZ vs. PHK — Ранг доходности на риск
BSTZ
PHK
Сравнение BSTZ c PHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSTZ | PHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.15 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.06 | 0.77 | +7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 2.60 | +21.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSTZ и PHK
Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и PHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTZ | PHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -75.29% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -9.22% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.31% | -16.41% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -26.76% | -33.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -4.41% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.46% | -9.78% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.72% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTZ и PHK
BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с PIMCO High Income Fund (PHK) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTZ | PHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 3.16% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 9.84% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 11.08% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 14.36% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 20.55% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTZ и PHK
Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности PHK в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 8.21% | 12.46% | 9.75% | 10.90% | 14.73% | 5.14% | 3.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHK PIMCO High Income Fund | 12.72% | 11.85% | 11.85% | 11.54% | 12.18% | 9.37% | 10.62% | 10.57% | 12.09% | 13.29% | 13.54% | 16.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSTZ и PHK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust II и PIMCO High Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSTZ and PHK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTZ has higher volatility (11.58%) compared to PHK (3.16%). In terms of maximum drawdown, BSTZ dropped -60.51% vs PHK's -75.29%.
BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTZ и PHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор