Сравнение BSTZ с BIGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ).
Доходность
Сравнение доходности BSTZ и BIGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSTZ и BIGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 2.17% | 25.06% | 37.49% | 18.72% | -55.34% | 19.06% |
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust | 5.08% | 0.86% | 13.42% | 19.29% | -47.76% | -24.45% |
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
С начала года, BSTZ показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у BIGZ с доходностью 5.08%.
BSTZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
BIGZ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTZ vs. BIGZ — Ранг доходности на риск
BSTZ
BIGZ
Сравнение BSTZ c BIGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTZ | BIGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.76 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.29 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.54 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 3.70 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTZ | BIGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.76 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.38 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.37 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между BSTZ и BIGZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTZ и BIGZ
Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности BIGZ в 11.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 11.68% | 12.46% | 9.75% | 10.90% | 14.73% | 5.14% | 3.42% | 2.44% |
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust | 11.83% | 13.68% | 11.21% | 10.45% | 14.54% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSTZ и BIGZ
Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки BIGZ в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и BIGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSTZ | BIGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -67.27% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -13.99% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -67.27% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -50.68% | +34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -49.89% | +21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 5.83% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTZ и BIGZ
BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеют волатильность 9.50% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSTZ | BIGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 9.78% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 18.29% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 27.83% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | 29.52% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 29.48% | +0.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSTZ и BIGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust II и Blackrock Innovation & Growth Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности