Сравнение BSTZ с BIGZ
BSTZ (BlackRock Science and Technology Trust II) and BIGZ (Blackrock Innovation & Growth Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BSTZ in Capital Markets, BIGZ in Asset Management. Over the past 5 years, BSTZ returned 6.41%/yr vs -5.24%/yr for BIGZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BSTZ и BIGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTZ показывает доходность 40.46%, что значительно ниже, чем у BIGZ с доходностью 45.04%.
BSTZ
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 43.98%
- 1 год
- 76.68%
- 3 года*
- 33.60%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
BIGZ
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 45.04%
- 6 месяцев
- 42.93%
- 1 год
- 44.54%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSTZ и BIGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 40.46% | 25.06% | 37.49% | 18.72% | -55.34% | 19.06% |
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust | 45.04% | 0.86% | 13.42% | 19.29% | -47.76% | -24.45% |
Correlation
The correlation between BSTZ and BIGZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between BSTZ and BIGZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTZ vs. BIGZ — Ранг доходности на риск
BSTZ
BIGZ
Сравнение BSTZ c BIGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTZ | BIGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.31 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.32 | 3.20 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.32 | 7.95 | +18.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTZ | BIGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 1.88 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.18 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.16 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BSTZ и BIGZ
Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки BIGZ в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и BIGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTZ | BIGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -67.27% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -13.99% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.31% | -31.71% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -63.89% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -31.92% | +29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -49.57% | +22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.62% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTZ и BIGZ
BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTZ | BIGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 8.18% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 19.02% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 23.84% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 29.68% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 29.48% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTZ и BIGZ
Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности BIGZ в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust | 8.01% | 13.68% | 11.21% | 10.45% | 14.54% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 8.22% | 12.46% | 9.75% | 10.90% | 14.73% | 5.14% | 3.42% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSTZ и BIGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust II и Blackrock Innovation & Growth Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSTZ and BIGZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTZ has higher volatility (9.91%) compared to BIGZ (8.18%). In terms of maximum drawdown, BSTZ dropped -60.51% vs BIGZ's -67.27%.
BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTZ и BIGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор