PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSTZ с BIGZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSTZ с BIGZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSTZ или BIGZ.

Корреляция

Корреляция между BSTZ и BIGZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BSTZ и BIGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSTZ:

0.49

BIGZ:

0.01

Коэф-т Сортино

BSTZ:

0.87

BIGZ:

0.25

Коэф-т Омега

BSTZ:

1.11

BIGZ:

1.03

Коэф-т Кальмара

BSTZ:

0.28

BIGZ:

0.02

Коэф-т Мартина

BSTZ:

1.55

BIGZ:

0.10

Индекс Язвы

BSTZ:

8.66%

BIGZ:

10.10%

Дневная вол-ть

BSTZ:

26.68%

BIGZ:

27.11%

Макс. просадка

BSTZ:

-59.31%

BIGZ:

-67.28%

Текущая просадка

BSTZ:

-37.85%

BIGZ:

-57.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSTZ:

$1.28B

BIGZ:

$1.72B

EPS

BSTZ:

$7.86

BIGZ:

$0.89

Коэффициент P/E

BSTZ:

2.31

BIGZ:

9.06

Коэффициент P/S

BSTZ:

4.81

BIGZ:

34.03

Коэффициент P/B

BSTZ:

0.77

BIGZ:

0.78

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSTZ показывает доходность -8.23%, а BIGZ немного ниже – -8.34%.

BSTZ

С начала года

-8.23%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-8.67%

1 год

13.08%

5 лет

7.36%

10 лет

N/A

BIGZ

С начала года

-8.34%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

-10.04%

1 год

0.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSTZ и BIGZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BSTZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSTZ c BIGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSTZ на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BIGZ равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTZ и BIGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTZ и BIGZ

Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что меньше доходности BIGZ в 15.40%

TTM202420232022202120202019
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		13.72%9.75%10.90%14.73%7.92%3.42%2.44%
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		15.40%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSTZ и BIGZ

Максимальная просадка BSTZ за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки BIGZ в -67.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и BIGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSTZ и BIGZ

Текущая волатильность для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) составляет 9.17%, в то время как у Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSTZ и BIGZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust II и Blackrock Innovation & Growth Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M20202021202220232024
95.61M
(BSTZ) Общая выручка
(BIGZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию