Сравнение BSTP с SAUG
BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) are both Options Trading funds. BSTP is passively managed, while SAUG is actively managed. Over the past year, BSTP returned 16.71% vs 19.51% for SAUG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for SAUG.
Доходность
Сравнение доходности BSTP и SAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 7.65%.
BSTP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAUG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSTP и SAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 6.07% | 11.80% | 16.70% | 5.79% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 7.65% | 8.23% | 11.08% | 6.26% |
Correlation
The correlation between BSTP and SAUG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between BSTP and SAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTP vs. SAUG — Ранг доходности на риск
BSTP
SAUG
Сравнение BSTP c SAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTP | SAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 4.78 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 15.56 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTP | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BSTP и SAUG
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и SAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTP | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -14.62% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -4.10% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.19% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.24% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.26% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и SAUG
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTP | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.22% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 5.41% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 9.59% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 11.81% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 11.81% | +0.30% |
Сравнение комиссий BSTP и SAUG
BSTP берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и SAUG
Ни BSTP, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BSTP and SAUG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTP has higher volatility (1.52%) compared to SAUG (1.22%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs SAUG's -14.62%.
On 1-year performance, SAUG leads with 19.51% vs 16.71% for BSTP. On fees, BSTP is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SAUG has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAUG has performed better with a 19.51% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSTP is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for SAUG.
BSTP and SAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.90% for SAUG.
BSTP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTP и SAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор