Сравнение BSTP с JULJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).
BSTP и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BSTP и JULJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSTP и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | -2.26% | 11.80% | 16.70% | 5.12% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.
BSTP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSTP и JULJ
BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Доходность на риск
BSTP vs. JULJ — Ранг доходности на риск
BSTP
JULJ
Сравнение BSTP c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTP | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.11 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 15.70 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTP | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.91 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между BSTP и JULJ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и JULJ
BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок BSTP и JULJ
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и JULJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSTP | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -3.62% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -3.62% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | 0.00% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -0.11% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.36% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и JULJ
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSTP | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.68% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 1.27% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 4.40% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 3.16% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 3.16% | +9.12% |