Сравнение BSTP с AJUL
BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and AJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026) are both Options Trading funds from Innovator. BSTP is passively managed, while AJUL is actively managed. Over the past year, BSTP returned 17.00% vs 9.09% for AJUL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for AJUL.
Доходность
Сравнение доходности BSTP и AJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у AJUL с доходностью 3.01%.
BSTP
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJUL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSTP и AJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 6.33% | 11.80% | 5.68% |
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 3.01% | 7.63% | 4.51% |
Correlation
The correlation between BSTP and AJUL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between BSTP and AJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTP vs. AJUL — Ранг доходности на риск
BSTP
AJUL
Сравнение BSTP c AJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTP | AJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.65 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.17 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 24.60 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTP | AJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.86 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.60 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BSTP и AJUL
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки AJUL в -6.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и AJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTP | AJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -6.06% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -2.19% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.07% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -0.51% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.37% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и AJUL
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTP | AJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.18% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 2.50% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 3.20% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 5.00% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 5.00% | +7.10% |
Сравнение комиссий BSTP и AJUL
BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и AJUL
Ни BSTP, ни AJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BSTP and AJUL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTP has higher volatility (1.48%) compared to AJUL (0.18%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs AJUL's -6.06%.
On 1-year performance, BSTP leads with 17.00% vs 9.09% for AJUL. On fees, AJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJUL has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSTP has performed better with a 17.00% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.
BSTP and AJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.79% for AJUL.
AJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTP и AJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор