PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

AJUL и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и FLJJ

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%6.97%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с AJANAJUL с LAPRAJUL с CAOSAJUL с APRTAJUL с APRQAJUL с APRD
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий AJUL и FLJJ

AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

AJUL vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.89

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.80

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.15

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

13.06

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.75

-0.40

Корреляция

Корреляция между AJUL и FLJJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и FLJJ

Ни AJUL, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJUL и FLJJ

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-6.91%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-3.86%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.45%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.82%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.93%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и FLJJ

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.16%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.49%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

6.42%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

6.31%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

6.31%

-1.13%