- ISIN
- US45783Y2366
- CUSIP
- 45783Y236
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 28 июн. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции AJUL — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) показал доход в 3.08% с начала года и 9.05% за последние 12 месяцев.
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AJUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AJUL закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.28% | -0.96% | 2.53% | 0.74% | 0.05% | 3.08% | ||||||
| 2025 | 0.92% | -0.33% | -1.57% | 0.27% | 2.16% | 1.89% | 0.81% | 0.80% | 0.91% | 0.44% | 0.36% | 0.76% | 7.63% |
| 2024 | 0.81% | 2.02% | 1.32% | -0.92% | 1.53% | -0.30% | 4.51% |
Метрики бенчмарка
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 has an annualized alpha of 2.72%, beta of 0.28, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (30.38%) than losses (16.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.28 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.72%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 30.38%
- Участие в снижении
- 16.72%
Комиссия
Комиссия AJUL составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AJUL имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AJUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 2.93 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.50 | 13.52 | +10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 показал максимальную просадку в 6.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -6.06%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 11d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.19%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.91%авг. 2024 г. | 21d | 8d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.13%сент. 2024 г. | 3d | 6d | 9dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.12%янв. 2025 г. | 29d | 11d | 1mo 10dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| AJUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.06% | -56.78% | +50.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -9.10% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -10.72% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.97% | -1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AJUL
Добавьте Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AJUL