PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

AJUL и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и AJAN

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с LAPRAJUL с CAOSAJUL с APRTAJUL с APRQAJUL с APRDAJUL с AAPR
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий AJUL и AJAN

И AJUL, и AJAN имеют комиссию равную 0.79%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

AJUL vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.77

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.56

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

8.34

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AJAN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между AJUL и AJAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и AJAN

Ни AJUL, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJUL и AJAN

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-4.11%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-3.34%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.46%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.30%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.63%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и AJAN

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что AJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.38%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.72%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

4.42%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

3.86%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

3.86%

+1.32%