PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

AJUL и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и APRP

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с CAOSAJUL с LAPRAJUL с AAPRAJUL с APRQAJUL с APRTAJUL с APRDAJUL с AJAN
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с APRHAPRP с AMZP

Сравнение комиссий AJUL и APRP

AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

AJUL vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.13

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.76

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

11.82

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.07

+0.28

Корреляция

Корреляция между AJUL и APRP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и APRP

Ни AJUL, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJUL и APRP

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-13.66%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-8.24%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-1.33%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.22%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и APRP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.04%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.02%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

9.96%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

9.75%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

9.75%

-4.57%