PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

AJUL и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и APRT

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с CAOSAJUL с LAPRAJUL с AAPRAJUL с APRPAJUL с APRQAJUL с AJANAJUL с APRD
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий AJUL и APRT

AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

AJUL vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.08

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.74

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

11.46

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.00

+0.35

Корреляция

Корреляция между AJUL и APRT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и APRT

Ни AJUL, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок AJUL и APRT

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-14.98%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-8.70%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-2.11%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.32%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и APRT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

3.03%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.83%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

10.97%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

10.82%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

10.40%

-5.22%