Сравнение BSTP с AAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).
BSTP и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BSTP и AAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSTP и AAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | -2.26% | 11.80% | 9.91% |
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 1.60% | 7.79% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.
BSTP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSTP и AAPR
BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.
Доходность на риск
BSTP vs. AAPR — Ранг доходности на риск
BSTP
AAPR
Сравнение BSTP c AAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTP | AAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.85 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.78 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.45 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 16.47 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTP | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.85 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.60 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между BSTP и AAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и AAPR
Ни BSTP, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BSTP и AAPR
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и AAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSTP | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -5.99% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -4.22% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | 0.00% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -0.48% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.63% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и AAPR
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSTP | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.66% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 1.52% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 5.41% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 4.94% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 4.94% | +7.34% |