PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSSX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSSX с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BSSX is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, BSSX returned 7.02% vs 40.83% for QQQM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BSSX charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности BSSX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSSX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

BSSX

1 день
0.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSSX и QQQM

2026 (YTD)202520242023
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		1.06%3.79%-0.09%7.50%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%12.62%

Correlation

The correlation between BSSX and QQQM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.10

Сравнение распределения секторов BSSX и QQQM

Секторы
BSSX
QQQM

Финансовые услуги

3.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

BSSX
3.1%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

BSSX

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

BSSX

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

BSSX

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

BSSX

-

QQQM
7.7%

Энергетика

BSSX

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

BSSX

-

QQQM
4.2%

Промышленность

BSSX

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

BSSX

-

QQQM
0.1%

Технологии

BSSX

-

QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

BSSX

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с IBMOBSSX с OVMBSSX с FMHIBSSX с MEARBSSX с AMUNBSSX с SPHDBSSX с SMMU
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

BSSX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSSX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSSXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.58

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.38

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.43

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

13.15

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSSX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSSX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSSX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSSXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BSSX и QQQM

Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSSXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.12%

-35.04%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-11.96%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.75%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-8.24%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.11%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BSSX и QQQM

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) составляет 1.17%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSSXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

4.51%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

12.06%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

15.91%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

22.23%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

22.11%

-14.28%

Сравнение комиссий BSSX и QQQM

BSSX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSSX и QQQM

Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.30%3.27%3.29%0.95%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

BSSX and QQQM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to BSSX (1.17%). In terms of maximum drawdown, BSSX dropped -8.12% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs 7.02% for BSSX. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BSSX has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for BSSX.

BSSX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.42% for QQQM.

BSSX is categorized as Municipal Bonds, while QQQM is Nasdaq-100. BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for BSSX and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSSX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор