Сравнение BSSX с PZT
BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) and PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Invesco - BSSX tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index while PZT tracks the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Both are passively managed. Over the past year, BSSX returned 7.02% vs 9.78% for PZT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSSX charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for PZT.
Доходность
Сравнение доходности BSSX и PZT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSSX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у PZT с доходностью 3.19%.
BSSX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PZT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам BSSX и PZT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 1.06% | 3.79% | -0.09% | 7.50% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.19% | 1.76% | 1.17% | 6.30% |
Correlation
The correlation between BSSX and PZT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between BSSX and PZT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSSX vs. PZT — Ранг доходности на риск
BSSX
PZT
Сравнение BSSX c PZT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSSX | PZT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.10 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 10.57 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSSX | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BSSX и PZT
Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и PZT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSSX | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.12% | -22.73% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.17% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.11% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.91% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.93% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSSX и PZT
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) составляет 1.17%, в то время как у Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что BSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSSX | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.10% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 3.45% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 4.74% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 6.63% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 6.96% | +0.87% |
Сравнение комиссий BSSX и PZT
BSSX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PZT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSSX и PZT
Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PZT в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.27% | 3.29% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
BSSX and PZT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZT has higher volatility (2.10%) compared to BSSX (1.17%). In terms of maximum drawdown, BSSX dropped -8.12% vs PZT's -22.73%.
On 1-year performance, PZT leads with 9.78% vs 7.02% for BSSX. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSSX has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PZT has performed better with a 9.78% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for PZT.
PZT has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 3.30% for BSSX.
BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while PZT tracks ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Their fees differ too: 0.18% for BSSX and 0.28% for PZT.
BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSSX и PZT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор