Сравнение BSSX с MUB
BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSSX tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index while MUB tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BSSX returned 6.75% vs 6.45% for MUB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSSX charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for MUB.
Доходность
Сравнение доходности BSSX и MUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSSX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 1.14%.
BSSX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам BSSX и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 0.99% | 3.79% | -0.09% | 7.50% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.14% | 3.78% | 1.26% | 4.61% |
Correlation
The correlation between BSSX and MUB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between BSSX and MUB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSSX vs. MUB — Ранг доходности на риск
BSSX
MUB
Сравнение BSSX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSSX | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.32 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 8.21 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSSX и MUB
Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и MUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSSX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.12% | -13.68% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.79% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.88% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.22% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.79% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSSX и MUB
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) составляет 0.67%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что BSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSSX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.71% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.32% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 2.90% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 4.07% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 4.90% | +2.78% |
Сравнение комиссий BSSX и MUB
BSSX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSSX и MUB
Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности MUB в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.27% | 3.29% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
BSSX and MUB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUB has higher volatility (0.71%) compared to BSSX (0.67%). In terms of maximum drawdown, BSSX dropped -8.12% vs MUB's -13.68%.
On 1-year performance, BSSX leads with 6.75% vs 6.45% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 6.75% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for BSSX.
BSSX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 3.19% for MUB.
BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for BSSX and 0.07% for MUB.
MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSSX и MUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор