Сравнение BSSX с HYMB
BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) и HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds — BSSX отслеживает Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, а HYMB отслеживает Bloomberg Municipal Yield. Оба фонда управляются пассивно. За последний год BSSX показал 7.31% против 7.93% у HYMB. Корреляция 0.60 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BSSX взимает 0.18% в год против 0.35% у HYMB.
Доходность
Сравнение доходности BSSX и HYMB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BSSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 1.72%.
BSSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам BSSX и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 0.26% | 3.79% | -0.09% | 7.50% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 1.72% | 2.04% | 5.52% | 5.00% |
Корреляция
Корреляция между BSSX и HYMB составляет 0.56 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.60 |
Корреляция между BSSX и HYMB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.56 до 0.60 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSSX vs. HYMB — Ранг доходности на риск
BSSX
HYMB
Сравнение BSSX c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSSX | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.78 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.74 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 9.84 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSSX | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.90 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BSSX и HYMB
Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и HYMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSSX | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.12% | -29.57% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.11% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.70% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -3.84% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.86% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSSX и HYMB
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) составляет 1.34%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что BSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSSX | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.21% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.98% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 4.20% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 6.64% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 11.35% | -3.35% |
Сравнение комиссий BSSX и HYMB
BSSX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSSX и HYMB
Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности HYMB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.27% | 3.29% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.55% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |