Сравнение BSSX с HYMB
BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) and HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSSX tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index while HYMB tracks the Bloomberg Municipal Yield. Both are passively managed. Over the past year, BSSX returned 6.85% vs 7.41% for HYMB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSSX charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.
Доходность
Сравнение доходности BSSX и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSSX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 3.60%.
BSSX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам BSSX и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 1.16% | 3.79% | -0.09% | 7.50% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 3.60% | 2.04% | 5.52% | 4.96% |
Correlation
The correlation between BSSX and HYMB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between BSSX and HYMB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSSX vs. HYMB — Ранг доходности на риск
BSSX
HYMB
Сравнение BSSX c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSSX | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.40 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 8.49 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSSX и HYMB
Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и HYMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSSX | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.12% | -29.57% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.11% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -3.79% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.87% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSSX и HYMB
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что BSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSSX | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.85% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 3.19% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 4.04% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 6.67% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 11.36% | -3.61% |
Сравнение комиссий BSSX и HYMB
BSSX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSSX и HYMB
Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности HYMB в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.29% | 3.27% | 3.29% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.51% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
BSSX and HYMB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSSX has higher volatility (0.92%) compared to HYMB (0.85%). In terms of maximum drawdown, BSSX dropped -8.12% vs HYMB's -29.57%.
On 1-year performance, HYMB leads with 7.41% vs 6.85% for BSSX. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYMB has performed better with a 7.41% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HYMB.
HYMB has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.29% for BSSX.
BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSSX and 0.35% for HYMB.
BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSSX и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор