Сравнение BSSX с DRLL
BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - BSSX is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, BSSX returned 5.32% vs 37.23% for DRLL. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BSSX charges 0.18%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности BSSX и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
BSSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.97%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $567.69K | $625.09K | $602.79K | |
| $478.10K | $507.89K | $528.94K |
Сравнение доходности по годам BSSX и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 0.31% | 3.79% | -0.09% | 7.50% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | 0.02% | -7.11% |
Correlation
The correlation between BSSX and DRLL is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | -0.09 |
The correlation between BSSX and DRLL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSSX vs. DRLL — Ранг доходности на риск
BSSX
DRLL
Сравнение BSSX c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSSX | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.20 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.57 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSSX и DRLL
Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSSX | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.12% | -23.73% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -16.99% | +13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -9.02% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -8.14% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 6.71% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSSX и DRLL
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) составляет 1.05%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что BSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSSX | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 7.42% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 18.67% | -16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 23.14% | -20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 23.82% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 23.82% | -16.19% |
Сравнение комиссий BSSX и DRLL
BSSX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSSX и DRLL
Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.33% | 3.27% | 3.29% | 0.95% | 0.00% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
BSSX and DRLL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.42%) compared to BSSX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BSSX dropped -8.12% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs 5.32% for BSSX. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSSX has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
BSSX has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.34% for DRLL.
BSSX is categorized as Municipal Bonds, while DRLL is Energy Equities. BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Strive. Their fees differ too: 0.18% for BSSX and 0.41% for DRLL.
BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSSX и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор