Сравнение BSR с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
BSR и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSR - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSR и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSR и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 1.00% | 4.21% | 12.44% | 4.57% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.
BSR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSR и TRTY
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
BSR vs. TRTY — Ранг доходности на риск
BSR
TRTY
Сравнение BSR c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.93 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.48 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.86 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 13.45 | -12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.93 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BSR и TRTY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и TRTY
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TRTY в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.87% | 2.89% | 0.89% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок BSR и TRTY
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSR | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -22.35% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -7.52% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -3.08% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.24% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 1.60% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и TRTY
Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 3.44%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSR | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.96% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 8.55% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 10.98% | +14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 10.74% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 10.47% | +6.17% |