PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSR с TDSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSR (Beacon Selective Risk ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. BSR is passively managed, while TDSC is actively managed. Over the past 3 years, BSR returned 7.53%/yr vs 11.01%/yr for TDSC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности BSR и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSR показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 11.42%.

BSR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.86%
1 год
11.15%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSR и TDSC

2026 (YTD)202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.94%4.21%12.44%4.57%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%8.17%

Correlation

The correlation between BSR and TDSC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.80

The correlation between BSR and TDSC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSR и TDSC

Секторы
BSR
TDSC

Энергетика

14.3%
17.6%

Коммунальные услуги

14.3%
15.0%

Потребительский защитный сектор

12.8%
3.4%

Здравоохранение

12.3%
19.9%

Промышленность

12.1%
2.0%

Недвижимость

12.1%
0.1%

Сырьевые материалы

11.4%
0.7%

Технологии

9.2%
28.5%

Потребительский циклический сектор

1.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.7%

Финансовые услуги

0.1%
3.9%

Энергетика

BSR
14.3%
TDSC
17.6%

Коммунальные услуги

BSR
14.3%
TDSC
15.0%

Потребительский защитный сектор

BSR
12.8%
TDSC
3.4%

Здравоохранение

BSR
12.3%
TDSC
19.9%

Промышленность

BSR
12.1%
TDSC
2.0%

Недвижимость

BSR
12.1%
TDSC
0.1%

Сырьевые материалы

BSR
11.4%
TDSC
0.7%

Технологии

BSR
9.2%
TDSC
28.5%

Потребительский циклический сектор

BSR
1.5%
TDSC
4.3%

Коммуникационные услуги

BSR
0.1%
TDSC
4.7%

Финансовые услуги

BSR
0.1%
TDSC
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с MGNRBSR с CORO
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ

Доходность на риск

BSR vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSRTDSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.25

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.17

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.74

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

14.51

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSR vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа TDSC равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSR и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSRTDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.25

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BSR и TDSC

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSRTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-21.51%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-5.35%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

-14.24%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-0.14%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-9.38%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.37%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и TDSC

Beacon Selective Risk ETF (BSR) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что BSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSRTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.06%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

6.61%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

8.90%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

10.28%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

10.22%

+6.05%

Сравнение комиссий BSR и TDSC

BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и TDSC

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности TDSC в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.81%2.89%0.89%1.08%0.00%0.00%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

BSR and TDSC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSR has higher volatility (2.20%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs TDSC's -21.51%.

On 3-year performance, TDSC leads with 11.01% vs 7.53% for BSR. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TDSC has performed better with a 11.01% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.01% for TDSC.

They also come from different issuers: American Beacon and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.69% for TDSC.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSR и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор