Сравнение BSR с SFTY
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past year, BSR returned 10.95% vs 20.26% for SFTY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности BSR и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у SFTY с доходностью 7.29%.
BSR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSR и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 3.49% | 7.21% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 7.29% | 12.10% |
Correlation
The correlation between BSR and SFTY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. SFTY — Ранг доходности на риск
BSR
SFTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSR c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSR | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSR и SFTY
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -8.64% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -8.64% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -2.64% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.14% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 12.03% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 12.03% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 12.03% | +4.12% |
Сравнение комиссий BSR и SFTY
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и SFTY
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SFTY в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.80% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and SFTY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SFTY leads with 20.26% vs 10.95% for BSR. On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFTY has performed better with a 20.26% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.18% for SFTY.
They also come from different issuers: American Beacon and Horizon. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для BSR и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор