Сравнение BSR с MOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).
BSR и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSR - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BSR и MOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSR и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 1.00% | 4.21% | 12.44% | 4.57% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 6.93% | 30.39% | 12.53% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.93%.
BSR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSR и MOOD
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.
Доходность на риск
BSR vs. MOOD — Ранг доходности на риск
BSR
MOOD
Сравнение BSR c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.26 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.70 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 3.32 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 11.81 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.26 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.24 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между BSR и MOOD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и MOOD
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности MOOD в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.87% | 2.89% | 0.89% | 1.08% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.38% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок BSR и MOOD
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и MOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSR | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -14.34% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -9.71% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -7.10% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.27% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 2.73% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и MOOD
Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 3.44%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSR | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.42% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 13.00% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 14.26% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 12.17% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 12.17% | +4.47% |