PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSR с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSR (Beacon Selective Risk ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. BSR is passively managed, while ELM is actively managed. Over the past year, BSR returned 11.15% vs 19.85% for ELM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности BSR и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSR показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у ELM с доходностью 7.56%.

BSR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.86%
1 год
11.15%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSR и ELM

2026 (YTD)2025
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.94%1.15%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%

Correlation

The correlation between BSR and ELM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.74

The correlation between BSR and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSR и ELM

Секторы
BSR
ELM

Энергетика

14.3%
4.8%

Коммунальные услуги

14.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

12.8%
5.2%

Здравоохранение

12.3%
8.3%

Промышленность

12.1%
12.6%

Недвижимость

12.1%
4.7%

Сырьевые материалы

11.4%
5.4%

Технологии

9.2%
22.0%

Потребительский циклический сектор

1.5%
9.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
6.6%

Финансовые услуги

0.1%
18.3%

Энергетика

BSR
14.3%
ELM
4.8%

Коммунальные услуги

BSR
14.3%
ELM
3.0%

Потребительский защитный сектор

BSR
12.8%
ELM
5.2%

Здравоохранение

BSR
12.3%
ELM
8.3%

Промышленность

BSR
12.1%
ELM
12.6%

Недвижимость

BSR
12.1%
ELM
4.7%

Сырьевые материалы

BSR
11.4%
ELM
5.4%

Технологии

BSR
9.2%
ELM
22.0%

Потребительский циклический сектор

BSR
1.5%
ELM
9.1%

Коммуникационные услуги

BSR
0.1%
ELM
6.6%

Финансовые услуги

BSR
0.1%
ELM
18.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с MGNRBSR с CORO
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

BSR vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSRELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.13

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.00

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.65

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

11.00

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSR vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ELM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSR и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSRELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.13

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.49

-1.01

Просадки

Сравнение просадок BSR и ELM

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSRELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-9.02%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.52%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-0.58%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.32%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.81%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и ELM

Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 2.20%, в то время как у Elm Market Navigator ETF (ELM) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSRELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.59%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

7.52%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

9.38%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

10.27%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

10.27%

+6.00%

Сравнение комиссий BSR и ELM

BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и ELM

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.81%2.89%0.89%1.08%
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSR and ELM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELM has higher volatility (2.59%) compared to BSR (2.20%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, ELM leads with 19.85% vs 11.15% for BSR. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELM has performed better with a 19.85% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.52% for ELM.

They also come from different issuers: American Beacon and Elm. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.24% for ELM.

ELM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSR и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор