Сравнение BSPIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -4.63% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPIX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSPIX имеют среднегодовую доходность 13.85%, а акции SWPPX немного впереди с 14.04%.
BSPIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.85%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPIX и SWPPX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSPIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
BSPIX
SWPPX
Сравнение BSPIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.29 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BSPIX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и SWPPX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.49% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и SWPPX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -55.06% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.10% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -24.51% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -33.80% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.26% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -10.00% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и SWPPX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.18% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.36% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.55% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 18.32% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.94% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.21% | -0.21% |