Сравнение BSPIX с BXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX).
BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и BXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPIX и BXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -7.08% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPIX показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у BXMX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции BSPIX превзошли акции BXMX по среднегодовой доходности: 13.55% против 8.03% соответственно.
BSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.55%
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPIX и BXMX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BXMX в 0.89%.
Доходность на риск
BSPIX vs. BXMX — Ранг доходности на риск
BSPIX
BXMX
Сравнение BSPIX c BXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | BXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.73 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 3.22 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BSPIX и BXMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и BXMX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности BXMX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.53% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и BXMX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки BXMX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и BXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPIX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -49.53% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.42% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -17.94% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -38.77% | +5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -9.75% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -5.69% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.58% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и BXMX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) имеют волатильность 4.24% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPIX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.26% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.32% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 16.43% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 14.98% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.44% | +0.55% |