PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPIX с POGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSPIX с POGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSPIX (iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class) and POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) are both mutual funds - BSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while POGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 10 years, BSPIX returned 15.46%/yr vs 17.39%/yr for POGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BSPIX charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for POGRX.

Доходность

Сравнение доходности BSPIX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSPIX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 26.45%. За последние 10 лет акции BSPIX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 15.46% против 17.39% соответственно.

BSPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.84%
3 года*
22.63%
5 лет*
14.17%
10 лет*
15.46%

POGRX

1 день
-0.02%
1 месяц
15.42%
С начала года
26.45%
6 месяцев
27.81%
1 год
64.17%
3 года*
29.06%
5 лет*
16.04%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSPIX и POGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		11.65%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		26.45%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%

Correlation

The correlation between BSPIX and POGRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.89

The correlation between BSPIX and POGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с BXMXBSPIX с USPRXBSPIX с BSPPXBSPIX с SPIAXBSPIX с VMGMXBSPIX с FASGXBSPIX с PLFIX
Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL

Доходность на риск

BSPIX vs. POGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPIX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPIXPOGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.69

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.84

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.65

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.60

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

19.58

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPIX vs. POGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPIX на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа POGRX равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPIX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPIXPOGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.69

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.66

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BSPIX и POGRX

Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и POGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSPIXPOGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-51.63%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-14.40%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-22.13%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-26.85%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-35.29%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-7.13%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.37%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPIX и POGRX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) составляет 2.83%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSPIXPOGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

7.05%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

14.59%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

17.96%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

19.60%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.47%

-2.44%

Сравнение комиссий BSPIX и POGRX

BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии POGRX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPIX и POGRX

Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности POGRX в 19.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.50%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		19.68%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BSPIX and POGRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POGRX has higher volatility (7.05%) compared to BSPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BSPIX dropped -33.75% vs POGRX's -51.63%.

POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSPIX и POGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор