Сравнение BSPIX с POGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX).
BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и POGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPIX и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -7.08% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | -8.17% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPIX показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у POGRX с доходностью -8.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSPIX имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции POGRX немного впереди с 13.80%.
BSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.55%
POGRX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPIX и POGRX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии POGRX в 0.65%.
Доходность на риск
BSPIX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
BSPIX
POGRX
Сравнение BSPIX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.74 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.67 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.52 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BSPIX и POGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и POGRX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности POGRX в 27.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.53% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 27.11% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и POGRX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и POGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPIX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -51.63% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -14.40% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -26.85% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -35.29% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -14.40% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -7.17% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.69% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и POGRX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) составляет 4.24%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPIX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.38% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 13.13% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 21.91% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 19.22% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 20.29% | -2.30% |