Сравнение BSPIX с DXSLX
BSPIX (iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - BSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DXSLX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BSPIX returned 15.46%/yr vs 27.39%/yr for DXSLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BSPIX charges 0.10%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и DXSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSPIX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции BSPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 15.46% против 27.39% соответственно.
BSPIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 15.46%
DXSLX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам BSPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 11.65% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 17.64% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Correlation
The correlation between BSPIX and DXSLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.99 |
The correlation between BSPIX and DXSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
BSPIX
DXSLX
Сравнение BSPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.94 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 13.30 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и DXSLX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и DXSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -91.80% | +58.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -16.30% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -31.90% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -44.67% | +20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -61.09% | +27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -21.55% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.60% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и DXSLX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) составляет 2.83%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.83% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 15.76% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 20.80% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 31.30% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 38.60% | -20.57% |
Сравнение комиссий BSPIX и DXSLX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и DXSLX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DXSLX в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.50% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 6.48% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BSPIX and DXSLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DXSLX has higher volatility (4.83%) compared to BSPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BSPIX dropped -33.75% vs DXSLX's -91.80%.
BSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSPIX и DXSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор