Сравнение BSPGX с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSPGX и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPGX и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | -4.63% | 17.85% | 24.96% | 26.27% | -18.12% | 28.66% | 19.16% | 11.06% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPGX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
BSPGX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPGX и KNGLX
BSPGX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
BSPGX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
BSPGX
KNGLX
Сравнение BSPGX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPGX | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.36 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.63 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.50 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 1.88 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPGX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.36 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BSPGX и KNGLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPGX и KNGLX
Дивидендная доходность BSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | 1.56% | 1.74% | 1.43% | 1.52% | 2.04% | 1.83% | 2.09% | 2.25% | 0.00% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок BSPGX и KNGLX
Максимальная просадка BSPGX за все время составила -33.74%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPGX и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPGX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -31.48% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -10.91% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -18.25% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -6.75% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.60% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.92% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPGX и KNGLX
iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPGX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.59% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 7.67% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 14.30% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.02% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.26% | +2.91% |