PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPGX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSPGX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BSPGX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSPGX и JUEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		-4.63%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, BSPGX показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%.

BSPGX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.97%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Class G

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с MDIIXBSPGX с VTSAXBSPGX с SWLGXBSPGX с FZAEXBSPGX с DODFXBSPGX с SWTSXBSPGX с VFIAX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий BSPGX и JUEMX

BSPGX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.

JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G

Доходность на риск

BSPGX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPGX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPGXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.66

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.07

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.08

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

3.99

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPGX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPGX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPGX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPGXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.66

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.08

Корреляция

Корреляция между BSPGX и JUEMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPGX и JUEMX

Дивидендная доходность BSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.56%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок BSPGX и JUEMX

Максимальная просадка BSPGX за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPGX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSPGXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-33.37%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.90%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.52%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-9.29%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.11%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.24%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPGX и JUEMX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) составляет 5.17%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что BSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSPGXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.56%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.55%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

18.60%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.41%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.56%

+1.61%