Сравнение BSPGX с BDBKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX).
BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSPGX и BDBKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPGX и BDBKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | -4.63% | 17.85% | 24.96% | 26.27% | -18.12% | 28.66% | 19.16% | 11.06% |
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 0.90% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPGX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у BDBKX с доходностью 0.90%.
BSPGX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
BDBKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPGX и BDBKX
BSPGX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BDBKX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSPGX vs. BDBKX — Ранг доходности на риск
BSPGX
BDBKX
Сравнение BSPGX c BDBKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPGX | BDBKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.80 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.77 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPGX | BDBKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.15 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BSPGX и BDBKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPGX и BDBKX
Дивидендная доходность BSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BDBKX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | 1.56% | 1.74% | 1.43% | 1.52% | 2.04% | 1.83% | 2.09% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 3.15% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок BSPGX и BDBKX
Максимальная просадка BSPGX за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки BDBKX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPGX и BDBKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPGX | BDBKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -41.66% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.89% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -31.96% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -7.90% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -8.83% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.70% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPGX и BDBKX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) составляет 5.17%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что BSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDBKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPGX | BDBKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.51% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 14.50% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 23.31% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 23.20% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 23.67% | -3.50% |