PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPGX с BASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSPGX с BASMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSPGX (iShares S&P 500 Index Fund Class G) and BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) are both mutual funds - BSPGX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BASMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSPGX returned 14.26%/yr vs 12.79%/yr for BASMX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BSPGX charges 0.01%/yr vs 0.33%/yr for BASMX.

Доходность

Сравнение доходности BSPGX и BASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSPGX показывает доходность 11.70%, а BASMX немного ниже – 11.60%.

BSPGX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.95%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—

BASMX

1 день
0.23%
1 месяц
5.66%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.31%
3 года*
21.93%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSPGX и BASMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		11.70%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		11.60%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%9.24%

Correlation

The correlation between BSPGX and BASMX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.99

The correlation between BSPGX and BASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Class G

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с FZAEXBSPGX с MDIIXBSPGX с BDOKXBSPGX с SWLGXBSPGX с BDBKXBSPGX с JUEMXBSPGX с VFIAX
Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BKTSXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BDOKXBASMX с MDIIXBASMX с BKIPXBASMX с BTMKX

Доходность на риск

BSPGX vs. BASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPGX c BASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPGXBASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.41

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.30

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.29

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

15.07

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPGX vs. BASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPGX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BASMX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPGX и BASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPGXBASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.81

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BSPGX и BASMX

Максимальная просадка BSPGX за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке BASMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPGX и BASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSPGXBASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-34.95%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.92%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-19.32%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-25.12%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.59%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.94%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPGX и BASMX

iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) имеют волатильность 2.82% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSPGXBASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.94%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.15%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

12.14%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.38%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

18.41%

+1.60%

Сравнение комиссий BSPGX и BASMX

BSPGX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BASMX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPGX и BASMX

Дивидендная доходность BSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности BASMX в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.78%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.58%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BSPGX and BASMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BASMX has higher volatility (2.94%) compared to BSPGX (2.82%). In terms of maximum drawdown, BSPGX dropped -33.74% vs BASMX's -34.95%.

BSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSPGX и BASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор