PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSNSX с PZA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNSX с PZA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA).

BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BSNSX и PZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSNSX и PZA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.44%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		0.57%1.81%0.81%8.64%-13.17%2.37%5.07%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, BSNSX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PZA с доходностью 0.57%.

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.50%
3 года*
4.04%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

PZA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.70%
3 года*
2.42%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с TXRIXBSNSX с VTEB
Часто сравнивают с PZA:
PZA с VTEBPZA с MUBPZA с HYMUPZA с NJTFXPZA с VNJTXPZA с BNDPZA с IEF

Сравнение комиссий BSNSX и PZA

BSNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PZA в 0.28%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Доходность на риск

BSNSX vs. PZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PZA
Ранг доходности на риск PZA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSNSX c PZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSNSXPZADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.59

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.75

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.14

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.66

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

1.37

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSNSX vs. PZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSNSX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PZA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNSX и PZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSNSXPZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.59

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.01

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.42

+0.49

Корреляция

Корреляция между BSNSX и PZA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNSX и PZA

Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PZA в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.32%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.63%3.55%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%

Просадки

Сравнение просадок BSNSX и PZA

Максимальная просадка BSNSX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и PZA.

Загрузка...

Показатели просадок

BSNSXPZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-24.49%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-5.23%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-18.55%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.94%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-3.97%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.50%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BSNSX и PZA

Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) составляет 0.72%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что BSNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSNSXPZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.85%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.61%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

6.28%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

5.96%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

7.07%

-3.68%