Сравнение BSMR с XES
BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - BSMR is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSMR returned 0.46%/yr vs 13.23%/yr for XES. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BSMR charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XES.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 40.73%.
BSMR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- 40.73%
- 6 месяцев
- 41.57%
- 1 год
- 73.41%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- -3.54%
Сравнение доходности по годам BSMR и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.25% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | -7.60% | 1.09% | 4.97% | 0.16% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 40.73% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | 7.10% |
Correlation
The correlation between BSMR and XES is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between BSMR and XES shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMR vs. XES — Ранг доходности на риск
BSMR
XES
Сравнение BSMR c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMR | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.37 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 4.91 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.08 | 17.76 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMR и XES
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMR | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -95.65% | +82.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -15.03% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.50% | -45.95% | +42.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -45.95% | +33.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -72.82% | +72.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -54.39% | +50.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 4.22% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и XES
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.42%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMR | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 10.34% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 20.79% | -19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 31.22% | -29.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 39.01% | -35.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 45.00% | -39.29% |
Сравнение комиссий BSMR и XES
BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XES в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и XES
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности XES в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.72% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.48% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
BSMR and XES have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XES has higher volatility (10.34%) compared to BSMR (0.42%). In terms of maximum drawdown, BSMR dropped -13.49% vs XES's -95.65%.
On 5-year performance, XES leads with 13.23% vs 0.46% for BSMR. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XES has performed better with a 13.23% return vs 0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XES.
BSMR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.48% for XES.
BSMR is categorized as Municipal Bonds, while XES is Energy Equities. BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 0.35% for XES.
BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMR и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор