Сравнение BSMR с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
BSMR и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMR и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.56% | 3.10% | 1.51% | 4.01% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.
BSMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMR и VTES
BSMR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMR vs. VTES — Ранг доходности на риск
BSMR
VTES
Сравнение BSMR c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.91 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.43 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.28 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.30 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.91 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.79 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между BSMR и VTES составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и VTES
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что сопоставимо с доходностью VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и VTES
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMR | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -2.42% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -1.59% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.09% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -0.48% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.49% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и VTES
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.41%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMR | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.68% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.97% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 1.82% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 1.75% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 1.75% | +4.05% |