Сравнение BSMR с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
BSMR и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMR и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.64% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | -7.60% | 1.09% | 2.85% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.64% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.64%.
BSMR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMR и QQQM
BSMR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMR vs. QQQM — Ранг доходности на риск
BSMR
QQQM
Сравнение BSMR c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.63 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.95 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 7.03 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BSMR и QQQM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и QQQM
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и QQQM
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -35.04% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -11.96% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -35.04% | +23.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -7.75% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -8.47% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.48% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и QQQM
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.42%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 6.37% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 12.78% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 22.43% | -19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 22.23% | -19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 22.26% | -16.47% |