Сравнение BSMR с HYMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).
BSMR и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и HYMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMR и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.56% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | -7.60% | 1.09% | 4.97% | 0.16% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 0.82% | 2.04% | 5.52% | 7.73% | -15.54% | 5.16% | 3.74% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%.
BSMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMR и HYMB
BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.
Доходность на риск
BSMR vs. HYMB — Ранг доходности на риск
BSMR
HYMB
Сравнение BSMR c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.49 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.61 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.71 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 1.74 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.49 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BSMR и HYMB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и HYMB
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности HYMB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и HYMB
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и HYMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMR | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -29.57% | +16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -5.07% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -20.15% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.57% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.84% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.06% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и HYMB
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.41%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMR | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 2.21% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.95% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 5.95% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 6.63% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 11.34% | -5.54% |