Сравнение BSMR с FIX
BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while FIX (Comfort Systems USA, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BSMR returned 0.40%/yr vs 87.65%/yr for FIX. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 86.29%.
BSMR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.25%
FIX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 55.26%
- С начала года
- 86.29%
- 1 год
- 151.77%
- 3 года*
- 114.63%
- 5 лет*
- 87.65%
- 10 лет*
- 51.53%
- Всё время*
- 18.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $998.28K | $1.09M | $1.32M | |
| $1.02B | $912.86M | $909.51M |
Сравнение доходности по годам BSMR и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.38% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | -7.60% | 1.09% | 4.97% | 0.16% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 86.29% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 14.43% |
Correlation
The correlation between BSMR and FIX is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMR vs. FIX — Ранг доходности на риск
BSMR
FIX
Сравнение BSMR c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMR | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 5.77 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 21.62 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMR и FIX
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMR | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -93.36% | +79.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -26.45% | +25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.91% | -46.05% | +43.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.73% | -46.05% | +34.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.95% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -37.93% | +34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 7.05% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и FIX
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.43%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMR | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 18.62% | -18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 42.85% | -41.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 55.29% | -54.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 45.95% | -42.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 43.10% | -37.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и FIX
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FIX в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.70% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.15% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
BSMR and FIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (18.62%) compared to BSMR (0.43%). In terms of maximum drawdown, BSMR dropped -13.49% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMR и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор