PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSMR с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMR с FIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while FIX (Comfort Systems USA, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BSMR returned 0.35%/yr vs 87.84%/yr for FIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSMR и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMR показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 80.24%.

BSMR

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.82%
С начала года
1.20%
1 год
3.12%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

FIX

1 день
-3.23%
1 месяц
-12.19%
6 месяцев
54.18%
С начала года
80.24%
1 год
208.14%
3 года*
117.10%
5 лет*
87.84%
10 лет*
49.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMR и FIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		1.20%3.10%1.51%4.47%-7.60%1.09%4.97%0.16%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		80.24%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%14.43%

Correlation

The correlation between BSMR and FIX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с ZTAXBSMR с SCMBBSMR с CALIBSMR с PUSHBSMR с OVM
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

BSMR vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMR c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSMRFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.65

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.83

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

11.22

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.50

36.07

-18.57

BSMR vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMR на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMR и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSMR и FIX

Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-93.36%

+79.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-18.67%

+18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

-46.05%

+42.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-46.05%

+34.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-18.67%

+18.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-37.97%

+34.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

5.80%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMR и FIX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.33%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 20.21%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

20.21%

-19.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

40.19%

-39.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

57.35%

-56.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

45.43%

-42.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

42.83%

-37.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMR и FIX

Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FIX в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.71%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.15%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Часто задаваемые вопросы

BSMR and FIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (20.21%) compared to BSMR (0.33%). In terms of maximum drawdown, BSMR dropped -13.49% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMR и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор