Сравнение BSMR с DBA
BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - BSMR is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSMR returned 0.40%/yr vs 10.65%/yr for DBA. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BSMR charges 0.18%/yr vs 0.88%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 8.27%.
BSMR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.25%
DBA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 1.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $998.28K | $1.09M | $1.32M | |
| $24.79M | $24.72M | $31.53M |
Сравнение доходности по годам BSMR и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.38% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | -7.60% | 1.09% | 4.97% | 0.16% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 8.27% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | 7.07% |
Correlation
The correlation between BSMR and DBA is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMR vs. DBA — Ранг доходности на риск
BSMR
DBA
Сравнение BSMR c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMR | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 1.21 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 2.49 | +13.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMR и DBA
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMR | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -67.97% | +54.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -8.67% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.91% | -12.36% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.73% | -15.94% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.78% | +23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -40.96% | +37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 4.21% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и DBA
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.43%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMR | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 3.81% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 8.12% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 11.13% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 13.79% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 13.05% | -7.40% |
Сравнение комиссий BSMR и DBA
BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBA в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и DBA
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DBA в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.70% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.30% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
BSMR and DBA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBA has higher volatility (3.81%) compared to BSMR (0.43%). In terms of maximum drawdown, BSMR dropped -13.49% vs DBA's -67.97%.
On 5-year performance, DBA leads with 10.65% vs 0.40% for BSMR. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBA has performed better with a 10.65% return vs 0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.88% for DBA.
DBA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.70% for BSMR.
BSMR is categorized as Municipal Bonds, while DBA is Agricultural Commodities. BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 0.88% for DBA.
BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMR и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор