PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMR с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMR с DBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - BSMR is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSMR returned 0.45%/yr vs 9.73%/yr for DBA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BSMR charges 0.18%/yr vs 0.94%/yr for DBA.

Доходность

Сравнение доходности BSMR и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 4.58%.

BSMR

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.90%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

DBA

1 день
-0.63%
1 месяц
-5.92%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.51%
1 год
2.80%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.73%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMR и DBA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		0.93%3.10%1.51%4.47%-7.60%1.09%4.97%0.16%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		4.58%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%6.86%

Correlation

The correlation between BSMR and DBA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов BSMR и DBA

Секторы
BSMR
DBA

Финансовые услуги

1.9%
13.7%

Потребительский циклический сектор

0.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

10.7%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

8.8%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

BSMR
1.9%
DBA
13.7%

Потребительский циклический сектор

BSMR
0.0%
DBA
11.8%

Сырьевые материалы

BSMR

-

DBA
10.7%

Коммуникационные услуги

BSMR

-

DBA
7.4%

Потребительский защитный сектор

BSMR

-

DBA
8.8%

Энергетика

BSMR

-

DBA
5.3%

Здравоохранение

BSMR

-

DBA
16.8%

Промышленность

BSMR

-

DBA
15.2%

Недвижимость

BSMR

-

DBA
1.1%

Технологии

BSMR

-

DBA
6.3%

Коммунальные услуги

BSMR

-

DBA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с ZTAXBSMR с CABSMR с CALIBSMR с SCMB
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

BSMR vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMR c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMRDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
0.26

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.18
0.44

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.05

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

0.35

+6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

0.69

+21.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMR vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMR на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMR и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMRDBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

0.26

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.69

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BSMR и DBA

Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMRDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-67.97%

+54.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-7.99%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

-12.36%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-15.94%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-26.37%

+26.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-41.10%

+37.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

4.09%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMR и DBA

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.37%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMRDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

4.15%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

6.48%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

10.78%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

14.08%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

13.09%

-7.37%

Сравнение комиссий BSMR и DBA

BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMR и DBA

Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности DBA в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.72%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.42%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Часто задаваемые вопросы

BSMR and DBA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBA has higher volatility (4.15%) compared to BSMR (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSMR dropped -13.49% vs DBA's -67.97%.

On 5-year performance, DBA leads with 9.73% vs 0.45% for BSMR. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBA has performed better with a 9.73% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

DBA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.72% for BSMR.

BSMR is categorized as Municipal Bonds, while DBA is Agricultural Commodities. BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 0.94% for DBA.

BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMR и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор