Сравнение BSMQ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
BSMQ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMQ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMQ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.55% | 3.12% | 1.99% | 3.60% | -7.62% | 1.05% | 5.26% | 0.24% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 9.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMQ показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
BSMQ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMQ и SPHQ
BSMQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMQ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
BSMQ
SPHQ
Сравнение BSMQ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMQ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.94 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.44 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.45 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 6.35 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.94 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.78 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BSMQ и SPHQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMQ и SPHQ
Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок BSMQ и SPHQ
Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -57.83% | +44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -10.84% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.50% | -25.04% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -5.92% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -10.78% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.48% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMQ и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) составляет 0.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BSMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 5.32% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 9.67% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 17.13% | -15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 16.40% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 17.81% | -12.96% |