PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMQ с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMQ с MUB

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) и MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds — BSMQ отслеживает Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index, а MUB отслеживает S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет BSMQ показал 0.30% в год против 0.82% в год у MUB. Корреляция 0.57 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BSMQ взимает 0.18% в год против 0.07% у MUB.

Доходность

Сравнение доходности BSMQ и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BSMQ на уровне 0.58% и MUB на уровне 0.58%.

BSMQ

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.02%
3 года*
2.37%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—

MUB

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.71%
3 года*
2.72%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMQ и MUB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.58%3.12%1.99%3.60%-7.62%1.05%5.26%0.24%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.58%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%0.66%

Корреляция

Корреляция между BSMQ и MUB составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.57

За последний год корреляция между BSMQ и MUB снизилась до 0.30 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.57, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с MEARBSMQ с CALIBSMQ с FUMBBSMQ с CABSMQ с IBMMBSMQ с GUMI
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Доходность на риск

BSMQ vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMQ c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMQMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.19

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.43

3.16

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.44

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.19

2.82

+7.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.92

11.64

+24.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMQ vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMQ на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMQ и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMQMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.19

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.34

Просадки

Сравнение просадок BSMQ и MUB

Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, примерно равная максимальной просадке MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMQMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-13.68%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-2.79%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.50%

-11.88%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.35%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.24%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.68%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMQ и MUB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) составляет 0.36%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что BSMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMQMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.56%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.09%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

3.09%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

4.04%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

4.92%

-0.08%

Сравнение комиссий BSMQ и MUB

BSMQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMQ и MUB

Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MUB в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.77%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%