- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 25 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $295M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции BSMQ — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSMQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) показал доход в 0.73% с начала года и 3.08% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSMQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BSMQ закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.23% | 0.16% | 0.02% | 0.22% | -0.12% | 0.73% | ||||||
| 2025 | 0.53% | 0.60% | -0.28% | -0.66% | 0.52% | 0.64% | -0.07% | 0.50% | 0.57% | 0.16% | 0.37% | 0.22% | 3.12% |
| 2024 | -0.21% | 0.27% | -0.22% | -0.39% | 0.01% | 0.77% | 0.77% | 0.48% | 0.50% | -0.61% | 0.79% | -0.19% | 1.99% |
| 2023 | 1.94% | -1.93% | 1.84% | -0.47% | -0.72% | 0.63% | 0.08% | -0.43% | -1.26% | -0.40% | 3.11% | 1.26% | 3.60% |
| 2022 | -2.79% | -0.31% | -2.68% | -2.32% | 1.08% | -1.22% | 2.31% | -1.96% | -3.38% | 0.05% | 3.52% | 0.05% | -7.62% |
| 2021 | 0.68% | -1.62% | 0.57% | 1.00% | 0.16% | 0.25% | 0.59% | -0.18% | -0.58% | -0.27% | 0.44% | 0.02% | 1.05% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF has an annualized alpha of 0.89%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2019.
- This ETF participated in 18.18% of S&P 500 Index downside but only 9.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.89%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.67%
- Участие в снижении
- 18.18%
Комиссия
Комиссия BSMQ составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSMQ имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSMQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.43 | 2.93 | +6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.69 | 13.52 | +11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.59 | $0.38 | $0.30 | $0.41 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.76% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.65 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.65 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.59 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.38 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 13.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -13.18%март 2020 г. | 12d | 8mo 1d | 8mo 13dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.50%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 2mo | 4y 4moавг. 2021 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.99%февр. 2021 г. | 13d | 3mo 13d | 3mo 26dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -0.87%нояб. 2019 г. | 18d | 22d | 1mo 10dокт. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.81%июнь 2021 г. | 9d | 26d | 1mo 5dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| BSMQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -56.78% | +43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -9.10% | +8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | -18.90% | +16.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.50% | -25.43% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.74% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -10.72% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.97% | -1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSMQ
Добавьте Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSMQ