Сравнение BSMQ с FUMB
BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMQ is passively managed, while FUMB is actively managed. Over the past 5 years, BSMQ returned 0.31%/yr vs 1.98%/yr for FUMB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BSMQ charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности BSMQ и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMQ показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.15%.
BSMQ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMQ и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.81% | 3.12% | 1.99% | 3.60% | -7.62% | 1.05% | 5.26% | 0.24% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.15% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 0.50% |
Correlation
The correlation between BSMQ and FUMB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between BSMQ and FUMB shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMQ vs. FUMB — Ранг доходности на риск
BSMQ
FUMB
Сравнение BSMQ c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMQ | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.78 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.12 | 12.05 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.88 | 45.71 | -21.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMQ | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 3.46 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.71 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.01 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BSMQ и FUMB
Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMQ | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -2.68% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -0.22% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | -0.60% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.50% | -1.25% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -0.19% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.06% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMQ и FUMB
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BSMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMQ | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.20% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.54% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 0.76% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 1.16% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 1.77% | +3.02% |
Сравнение комиссий BSMQ и FUMB
BSMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMQ и FUMB
Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FUMB в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% | 0.00% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.80% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
BSMQ and FUMB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSMQ has higher volatility (0.40%) compared to FUMB (0.20%). In terms of maximum drawdown, BSMQ dropped -13.18% vs FUMB's -2.68%.
On 5-year performance, FUMB leads with 1.98% vs 0.31% for BSMQ. On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FUMB has performed better with a 1.98% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
FUMB has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.76% for BSMQ.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMQ and 0.45% for FUMB.
FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMQ и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор