PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMQ с CALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMQ с CALI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMQ tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index while CALI tracks the ICE AMT-Free California Municipal Index. Both are passively managed. Over the past year, BSMQ returned 2.98% vs 2.99% for CALI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BSMQ charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for CALI.

Доходность

Сравнение доходности BSMQ и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMQ показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.97%.

BSMQ

1 день
0.07%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.98%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

CALI

1 день
0.06%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMQ и CALI

2026 (YTD)202520242023
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.81%3.12%1.99%2.21%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.97%3.28%2.84%1.97%

Correlation

The correlation between BSMQ and CALI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.27

The correlation between BSMQ and CALI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с MUBBSMQ с RMNYBSMQ с CABSMQ с FUMBBSMQ с GUMIBSMQ с IBMM
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с VTECCALI с VCADXCALI с DFCACALI с NCATXCALI с MQYCALI с VTEB

Доходность на риск

BSMQ vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMQ c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMQCALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.97

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
6.02

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.94

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.12

4.49

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.88

22.91

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMQ vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMQ на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMQ и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMQCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.97

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.85

-2.60

Просадки

Сравнение просадок BSMQ и CALI

Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и CALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMQCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-0.78%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-0.67%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-0.08%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.13%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMQ и CALI

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BSMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMQCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.23%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

0.51%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

0.76%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

1.11%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

1.11%

+3.68%

Сравнение комиссий BSMQ и CALI

BSMQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMQ и CALI

Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CALI в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.76%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.52%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMQ and CALI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMQ has higher volatility (0.40%) compared to CALI (0.23%). In terms of maximum drawdown, BSMQ dropped -13.18% vs CALI's -0.78%.

On 1-year performance, CALI leads with 2.99% vs 2.98% for BSMQ. On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CALI has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CALI has performed better with a 2.99% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for BSMQ.

BSMQ has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.52% for CALI.

BSMQ tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index, while CALI tracks ICE AMT-Free California Municipal Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for BSMQ and 0.08% for CALI.

CALI currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMQ и CALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор