Сравнение BSMQ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
BSMQ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMQ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMQ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.55% | 3.12% | 1.99% | 3.60% | -7.62% | -0.53% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMQ показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
BSMQ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMQ и SOXQ
BSMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMQ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BSMQ
SOXQ
Сравнение BSMQ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMQ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.08 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.68 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.79 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 17.49 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.08 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BSMQ и SOXQ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMQ и SOXQ
Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMQ и SOXQ
Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -46.01% | +32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -17.44% | +15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -7.78% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -13.37% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 4.78% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMQ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) составляет 0.36%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что BSMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 12.69% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 26.33% | -25.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 40.14% | -38.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 36.10% | -33.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 36.10% | -31.25% |