PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.02%11.92%12.04%17.15%-18.39%18.00%20.28%27.62%-10.22%16.75%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BSMIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BSMIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.48% против 13.99% соответственно.

BSMIX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.81%
С начала года
2.02%
6 месяцев
3.97%
1 год
23.03%
3 года*
13.17%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.48%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BSMIX:
BSMIX с BKLCBSMIX с PRFZBSMIX с BKMCBSMIX с VBRBSMIX с IWMBSMIX с VOOBSMIX с SPY
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BSMIX и VTCLX

BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BSMIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMIX
Ранг доходности на риск BSMIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.98

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.50

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

7.35

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между BSMIX и VTCLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMIX и VTCLX

Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.84%2.90%2.04%1.37%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BSMIX и VTCLX

Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-55.18%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-12.20%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-24.98%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-34.56%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.12%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-7.61%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.53%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMIX и VTCLX

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.42%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

9.68%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

18.43%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

17.23%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

18.26%

+3.40%