Сравнение BSMIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMIX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 3.01% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 2.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSMIX имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции VSMAX немного отстают с 10.56%.
BSMIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 10.58%
VSMAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и VSMAX
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
BSMIX
VSMAX
Сравнение BSMIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMIX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.42 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.43 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.14 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и VSMAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и VSMAX
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.82% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и VSMAX
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -59.68% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -8.97% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -28.14% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -41.82% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -5.52% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -9.75% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.34% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и VSMAX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.70% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 12.62% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 21.80% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.73% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.54% | +0.11% |